PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с FBDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THW с FBDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THW (abrdn World Healthcare Fund) and FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, THW returned 9.09%/yr vs 9.81%/yr for FBDIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THW charges 1.54%/yr vs 1.06%/yr for FBDIX.

Доходность

Сравнение доходности THW и FBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THW показывает доходность 0.57%, а FBDIX немного выше – 0.59%. За последние 10 лет акции THW уступали акциям FBDIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.81% соответственно.

THW

1 день
-2.15%
1 месяц
-2.04%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.45%
1 год
31.64%
3 года*
6.83%
5 лет*
5.44%
10 лет*
9.09%

FBDIX

1 день
-4.72%
1 месяц
-5.53%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.88%
1 год
59.54%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THW и FBDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		0.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0.59%52.68%15.37%18.40%-12.65%-27.58%29.85%49.11%-15.77%18.83%

Correlation

The correlation between THW and FBDIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г.

0.53

The correlation between THW and FBDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с AWPTHW с PCNTHW с ABEMXTHW с ADVDXTHW с CGFIXTHW с PPH
Часто сравнивают с FBDIX:
FBDIX с IBBFBDIX с SCHDFBDIX с FSHCXFBDIX с QQQFBDIX с FIJYXFBDIX с VOOFBDIX с SCHG

Доходность на риск

THW vs. FBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FBDIX
Ранг доходности на риск FBDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c FBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWFBDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.69

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.54

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

6.76

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

23.11

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. FBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FBDIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и FBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWFBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.69

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Просадки

Сравнение просадок THW и FBDIX

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки FBDIX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и FBDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THWFBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-71.44%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.18%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.48%

-24.22%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-46.83%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-53.67%

+16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-9.18%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-28.74%

+19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.68%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и FBDIX

Текущая волатильность для abrdn World Healthcare Fund (THW) составляет 5.05%, в то время как у Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что THW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THWFBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

8.88%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

17.92%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

23.10%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

25.75%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

26.33%

-5.13%

Сравнение комиссий THW и FBDIX

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FBDIX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и FBDIX

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности FBDIX в 10.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.75%10.81%19.53%0.00%0.13%0.98%14.50%18.77%3.72%2.39%4.57%8.42%
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.41%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%

Часто задаваемые вопросы

THW and FBDIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDIX has higher volatility (8.88%) compared to THW (5.05%). In terms of maximum drawdown, THW dropped -37.36% vs FBDIX's -71.44%.

FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THW и FBDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор