PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THW с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности THW и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THW и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, THW показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции THW превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 2.85% соответственно.

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с PCNTHW с AWPTHW с CGFIXTHW с ASGI
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий THW и FAX

THW берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
THW
abrdn World Healthcare Fund

Доходность на риск

THW vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.26

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.42

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.40

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

1.04

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.26

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между THW и FAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и FAX

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок THW и FAX

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THWFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-63.96%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.14%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-40.49%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-40.57%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-9.74%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-17.90%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и FAX

abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THWFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.67%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.04%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

13.80%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.88%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.45%

+4.73%