Сравнение THTA с CWII
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности THTA и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | 2.36% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between THTA and CWII is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. CWII — Ранг доходности на риск
THTA
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THTA c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и CWII
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -51.04% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | 0.00% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -33.26% | +25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 13,701.30% | -13,695.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 13,701.30% | -13,681.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 13,701.30% | -13,681.26% |
Сравнение комиссий THTA и CWII
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и CWII
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and CWII have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: SoFi and REX Shares. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для THTA и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор