Сравнение THRV с NTSE
THRV (Prospera Income ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.
Доходность
Сравнение доходности THRV и NTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 32.02%.
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 11.32%
- С начала года
- 32.02%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 32.02% | 5.23% |
Correlation
The correlation between THRV and NTSE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. NTSE — Ранг доходности на риск
THRV
NTSE
Сравнение THRV c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.38 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и NTSE
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и NTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -42.84% | +41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.17% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -19.74% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и NTSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 20.73% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 19.26% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 19.23% | -16.31% |
Сравнение комиссий THRV и NTSE
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и NTSE
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности NTSE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.51% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and NTSE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.51% for NTSE.
They also come from different issuers: Prospera Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.38% for NTSE.
Подберите оптимальное распределение для THRV и NTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор