Сравнение THRV с INCM
THRV (Prospera Income ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности THRV и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 6.71%.
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.71% | 2.78% |
Correlation
The correlation between THRV and INCM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. INCM — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCM
Сравнение THRV c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и INCM
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -7.84% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.51% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.07% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и INCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 5.45% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 7.24% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 7.24% | -4.38% |
Сравнение комиссий THRV и INCM
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и INCM
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности INCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and INCM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 5.16% for INCM.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для THRV и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор