PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THRO с WIMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности THRO и WIMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


THRO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.34%
3 года*
22.38%
5 лет*
10 лет*

WIMA

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.38%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и WIMA


Correlation

The correlation between THRO and WIMA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

Доходность на риск

THRO vs. WIMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

WIMA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c WIMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


THROWIMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

THRO vs. WIMA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRO и WIMA

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки WIMA в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и WIMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


THROWIMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-3.33%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.11%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-0.99%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и WIMA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


THROWIMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

16.54%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

16.54%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.54%

+2.23%

Сравнение комиссий THRO и WIMA

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и WIMA

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
0.26%0.15%0.73%0.55%0.90%
WIMA
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


THRO and WIMA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

THRO has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for WIMA.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.42% for WIMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и WIMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор