Сравнение THRO с WIMA
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. THRO is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRO charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности THRO и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THRO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 2.32% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.76% |
Correlation
The correlation between THRO and WIMA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. WIMA — Ранг доходности на риск
THRO
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THRO c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRO | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRO и WIMA
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки WIMA в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -3.33% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.11% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.99% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 16.54% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.54% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.54% | +2.23% |
Сравнение комиссий THRO и WIMA
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и WIMA
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.26% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and WIMA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
THRO has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для THRO и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор