Сравнение THRO с QQWZ
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, THRO returned 26.45% vs 37.59% for QQWZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности THRO и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 18.92%.
THRO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 12.78% | 18.96% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.92% | 26.23% |
Correlation
The correlation between THRO and QQWZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.76 |
The correlation between THRO and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
THRO
QQWZ
Сравнение THRO c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.84 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 17.81 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.75 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.26 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок THRO и QQWZ
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -7.81% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -7.81% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.24% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -1.36% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.12% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и QQWZ
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.47%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.35% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.85% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.77% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 14.22% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 14.22% | +4.50% |
Сравнение комиссий THRO и QQWZ
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и QQWZ
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QQWZ в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.31% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and QQWZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (4.35%) compared to THRO (3.47%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs QQWZ's -7.81%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 37.59% vs 26.45% for THRO. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 37.59% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.16% for THRO.
THRO is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.49% for QQWZ.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRO и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор