PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с QQWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

THRO и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и QQWZ

2026 (YTD)2025
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%18.96%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.75%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с BTC-USDQQWZ с RWLQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий THRO и QQWZ

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

THRO vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.52

-1.99

Корреляция

Корреляция между THRO и QQWZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и QQWZ

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQWZ в 0.35%

TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THRO и QQWZ

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

THROQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-7.81%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-3.61%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.29%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

14.51%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.51%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

14.51%

+4.38%