PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THQ с LYFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, THQ returned 4.07%/yr vs 6.03%/yr for LYFIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THQ charges 1.47%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.

Доходность

Сравнение доходности THQ и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 9.94%.

THQ

1 день
-4.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.40%
1 год
11.67%
3 года*
9.09%
5 лет*
4.07%
10 лет*
9.76%

LYFIX

1 день
0.58%
1 месяц
6.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
8.24%
1 год
45.34%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THQ и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-0.01%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%3.70%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		9.94%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Correlation

The correlation between THQ and LYFIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

0.57

The correlation between THQ and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с THWTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIV
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с AHSAXLYFIX с FIJYXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX

Доходность на риск

THQ vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THQLYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.50

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.43

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

5.58

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

20.30

-18.45

THQ vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа LYFIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THQ и LYFIX

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и LYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THQLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-35.33%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-8.49%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-24.22%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-32.21%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-9.79%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.33%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и LYFIX

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеют волатильность 7.13% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THQLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.42%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

15.24%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.94%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

22.95%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

23.43%

-2.90%

Сравнение комиссий THQ и LYFIX

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии LYFIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и LYFIX

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности LYFIX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.62%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		11.97%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Часто задаваемые вопросы

THQ and LYFIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (7.42%) compared to THQ (7.13%). In terms of maximum drawdown, THQ dropped -39.35% vs LYFIX's -35.33%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THQ и LYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор