Сравнение THQ с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 1.73% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и ATOIX
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
THQ vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
THQ
ATOIX
Сравнение THQ c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 3.34 | -3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 16.90 | -16.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 10.74 | -9.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 32.23 | -32.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 91.90 | -92.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 3.34 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.69 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 2.24 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.45 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между THQ и ATOIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и ATOIX
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и ATOIX
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -1.46% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -0.10% | -22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -0.37% | -31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -0.43% | -38.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -0.10% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -0.06% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 0.03% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и ATOIX
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 0.00% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 0.65% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 0.92% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 0.81% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 0.78% | +19.70% |