PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THPGX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Al Frank Fund (VALAX).

THPGX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности THPGX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THPGX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPGX
Thompson LargeCap Fund		-1.84%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, THPGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции THPGX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.70% соответственно.

THPGX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
5.80%
1 год
27.40%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.80%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с VFIAXTHPGX с THPMXTHPGX с THOPXTHPGX с AVERXTHPGX с ACIIXTHPGX с FLCOXTHPGX с YAFFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий THPGX и VALAX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
THPGX
Thompson LargeCap Fund

Доходность на риск

THPGX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPGXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.40

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.60

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

10.90

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPGX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPGXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между THPGX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и VALAX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.71%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок THPGX и VALAX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THPGXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-61.26%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.03%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-25.81%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-38.22%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.95%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-10.83%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и VALAX

Текущая волатильность для Thompson LargeCap Fund (THPGX) составляет 4.96%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что THPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THPGXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.83%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.74%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.75%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

19.31%

+0.65%