Сравнение THNR с XHS
THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - THNR tracks the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, THNR returned 14.17% vs 45.58% for XHS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. THNR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XHS.
Доходность
Сравнение доходности THNR и XHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNR показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 26.76%.
THNR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 21.53%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам THNR и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | 2.41% | 13.65% | -10.47% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 26.76% | 18.83% | -1.57% |
Correlation
The correlation between THNR and XHS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов THNR и XHS
Секторы
THNR
XHS
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
THNR
XHS
Финансовые услуги
THNR
XHS
Сырьевые материалы
THNR
-
XHS
-
Коммуникационные услуги
THNR
-
XHS
-
Потребительский циклический сектор
THNR
-
XHS
-
Потребительский защитный сектор
THNR
-
XHS
-
Энергетика
THNR
-
XHS
-
Промышленность
THNR
-
XHS
Недвижимость
THNR
-
XHS
-
Технологии
THNR
-
XHS
-
Коммунальные услуги
THNR
-
XHS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNR vs. XHS — Ранг доходности на риск
THNR
XHS
Сравнение THNR c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THNR | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.82 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 13.16 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THNR и XHS
Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и XHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNR | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.51% | -39.32% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.99% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -1.72% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -10.12% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.48% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности THNR и XHS
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеют волатильность 5.54% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNR | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.41% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.81% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 17.91% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.22% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.40% | -3.01% |
Сравнение комиссий THNR и XHS
THNR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNR и XHS
Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XHS в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | 1.60% | 1.64% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.20% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
THNR and XHS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THNR has higher volatility (5.54%) compared to XHS (5.41%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs XHS's -39.32%.
On 1-year performance, XHS leads with 45.58% vs 14.17% for THNR. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHS has performed better with a 45.58% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for THNR.
THNR has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.20% for XHS.
THNR tracks VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 0.35% for XHS.
XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THNR и XHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор