PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNR с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNR с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - THNR is a Health & Biotech Equities fund tracking the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. THNR is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, THNR returned 9.83% vs 36.25% for IDVO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности THNR и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNR показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

THNR

1 день
2.93%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-1.89%
1 год
9.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNR и IDVO

2026 (YTD)20252024
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		-2.91%13.65%-10.36%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%-2.65%

Correlation

The correlation between THNR and IDVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.52

The correlation between THNR and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNR и IDVO

Секторы
THNR
IDVO

Здравоохранение

97.7%
8.3%

Финансовые услуги

0.9%
18.3%

Сырьевые материалы

-

15.7%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

12.1%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Здравоохранение

THNR
97.7%
IDVO
8.3%

Финансовые услуги

THNR
0.9%
IDVO
18.3%

Сырьевые материалы

THNR

-

IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

THNR

-

IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

THNR

-

IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

THNR

-

IDVO
7.5%

Энергетика

THNR

-

IDVO
12.1%

Промышленность

THNR

-

IDVO
9.8%

Недвижимость

THNR

-

IDVO

-

Технологии

THNR

-

IDVO
8.7%

Коммунальные услуги

THNR

-

IDVO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с THNR:
THNR с BAGYTHNR с VOOTHNR с CANCTHNR с IBRNTHNR с QDVOTHNR с XHETHNR с BBH
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

THNR vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNR
Ранг доходности на риск THNR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNR c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNRIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.33

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.12

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.51

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

13.61

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNR vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNR на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNR и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNRIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.33

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.39

-1.42

Просадки

Сравнение просадок THNR и IDVO

Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNRIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-15.46%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.37%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-0.49%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-2.30%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.67%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности THNR и IDVO

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что THNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNRIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.17%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.06%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

15.62%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

16.36%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.36%

+3.08%

Сравнение комиссий THNR и IDVO

THNR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNR и IDVO

Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		1.69%1.64%0.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNR and IDVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNR has higher volatility (5.99%) compared to IDVO (5.17%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, IDVO leads with 36.25% vs 9.83% for THNR. On fees, THNR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 36.25% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.69% for THNR.

THNR is categorized as Health & Biotech Equities, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNR и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор