PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNR с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNR с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - THNR is a Health & Biotech Equities fund tracking the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past year, THNR returned 12.04% vs 14.12% for HACK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. THNR charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности THNR и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.

THNR

1 день
0.96%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.36%
1 год
12.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNR и HACK

2026 (YTD)20252024
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		-2.16%13.65%-10.47%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%18.04%

Correlation

The correlation between THNR and HACK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.26

The correlation between THNR and HACK shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THNR и HACK

Секторы
THNR
HACK

Здравоохранение

98.8%

-

Финансовые услуги

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

92.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

THNR
98.8%
HACK

-

Финансовые услуги

THNR
1.1%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

THNR

-

HACK

-

Коммуникационные услуги

THNR

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

THNR

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

THNR

-

HACK

-

Энергетика

THNR

-

HACK

-

Промышленность

THNR

-

HACK
7.2%

Недвижимость

THNR

-

HACK

-

Технологии

THNR

-

HACK
92.7%

Коммунальные услуги

THNR

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с THNR:
THNR с BAGYTHNR с XHETHNR с CANCTHNR с BBHTHNR с IBRNTHNR с QDVOTHNR с VOO
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

THNR vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNR
Ранг доходности на риск THNR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNR c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNRHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.55

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.69

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

1.61

+0.59

THNR vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNR на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNR и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNR и HACK

Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNRHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-42.68%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-20.67%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-8.93%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-11.62%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

8.80%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности THNR и HACK

Текущая волатильность для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) составляет 5.73%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что THNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNRHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

11.83%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

21.94%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

26.06%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

24.30%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

23.25%

-3.91%

Сравнение комиссий THNR и HACK

THNR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNR и HACK

Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		1.67%1.64%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNR and HACK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.83%) compared to THNR (5.73%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs HACK's -42.68%.

On 1-year performance, HACK leads with 14.12% vs 12.04% for THNR. On fees, THNR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THNR has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HACK has performed better with a 14.12% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

THNR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.06% for HACK.

THNR is categorized as Health & Biotech Equities, while HACK is Technology Equities. THNR tracks VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 0.60% for HACK.

THNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNR и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор