Сравнение THNQ с UTRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN).
THNQ и UTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THNQ и UTRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THNQ и UTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | -6.16% | 29.83% | 18.82% | 56.81% | -39.84% | 9.10% | 58.41% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | -3.65% | 28.82% | 0.72% | -20.36% | 30.54% | 23.22% |
Доходность по периодам
THNQ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -8.83%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
UTRN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THNQ и UTRN
THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UTRN в 0.75%.
Доходность на риск
THNQ vs. UTRN — Ранг доходности на риск
THNQ
UTRN
Сравнение THNQ c UTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THNQ | UTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THNQ | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Корреляция
Корреляция между THNQ и UTRN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNQ и UTRN
Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как UTRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.09% | 3.77% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок THNQ и UTRN
Загрузка...
Показатели просадок
| THNQ | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THNQ и UTRN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THNQ | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.57% | — | — |