PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, THNQ returned 76.19% vs 41.15% for NUKZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и NUKZ

2026 (YTD)20252024
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%15.98%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between THNQ and NUKZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between THNQ and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и NUKZ

Секторы
THNQ
NUKZ

Технологии

71.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Промышленность

1.1%
45.9%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

35.8%

Технологии

THNQ
71.6%
NUKZ
1.4%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
NUKZ

-

Здравоохранение

THNQ
5.6%
NUKZ

-

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
NUKZ

-

Промышленность

THNQ
1.1%
NUKZ
45.9%

Недвижимость

THNQ
0.9%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

NUKZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

NUKZ

-

Энергетика

THNQ

-

NUKZ
12.9%

Коммунальные услуги

THNQ

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

THNQ vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.39

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.01

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.51

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

6.30

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.39

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.76

-0.94

Просадки

Сравнение просадок THNQ и NUKZ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-33.03%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-16.51%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.21%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-6.01%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

6.56%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и NUKZ

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 8.61%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

10.30%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

22.05%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

29.73%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

32.67%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

32.67%

-4.01%

Сравнение комиссий THNQ и NUKZ

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и NUKZ

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and NUKZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, THNQ leads with 76.19% vs 41.15% for NUKZ. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THNQ has performed better with a 76.19% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.14% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while NUKZ is Energy Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.85% for NUKZ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор