Сравнение THNPY с ^NDX
THNPY (Technip Energies NV ADR) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THNPY и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNPY показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.68%.
THNPY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THNPY и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THNPY Technip Energies NV ADR | 7.41% | -2.38% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.68% | 16.03% |
Correlation
The correlation between THNPY and ^NDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNPY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
THNPY
^NDX
Сравнение THNPY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technip Energies NV ADR (THNPY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THNPY | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THNPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.99 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок THNPY и ^NDX
Максимальная просадка THNPY за все время составила -44.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNPY и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.46% | -12.12% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -5.55% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -2.12% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THNPY и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 16.84% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 16.84% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 16.84% | +21.60% |
Часто задаваемые вопросы
THNPY and ^NDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THNPY и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор