Сравнение THNPY с ^NDX
THNPY (Technip Energies NV ADR) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, THNPY returned 25.88%/yr vs 15.39%/yr for ^NDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THNPY и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNPY показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.92%.
THNPY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 25.88%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам THNPY и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THNPY Technip Energies NV ADR | -0.09% | 48.57% | 16.71% | 53.08% | 12.09% | 5.07% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.92% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 23.42% |
Correlation
The correlation between THNPY and ^NDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNPY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
THNPY
^NDX
Сравнение THNPY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technip Energies NV ADR (THNPY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THNPY | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.66 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.71 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THNPY и ^NDX
Максимальная просадка THNPY за все время составила -44.46%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNPY и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.46% | -82.90% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -12.12% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -22.93% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -35.56% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.58% | -2.89% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -24.59% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 3.32% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности THNPY и ^NDX
Текущая волатильность для Technip Energies NV ADR (THNPY) составляет 8.72%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что THNPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.24% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 14.73% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 18.16% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 22.92% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.39% | 22.63% | +15.76% |
Часто задаваемые вопросы
THNPY and ^NDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (9.24%) compared to THNPY (8.72%). In terms of maximum drawdown, THNPY dropped -44.46% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THNPY и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор