Сравнение THNPY с ^NDX
THNPY (Technip Energies NV ADR) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, THNPY returned 28.07%/yr vs 14.02%/yr for ^NDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THNPY и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNPY показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.28%.
THNPY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.07%
^NDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 19.88%
- Всё время*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам THNPY и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THNPY Technip Energies NV ADR | 2.53% | 48.57% | 16.71% | 53.08% | 12.09% | 5.07% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.28% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 23.42% |
Correlation
The correlation between THNPY and ^NDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNPY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
THNPY
^NDX
Сравнение THNPY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technip Energies NV ADR (THNPY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THNPY | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.99 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.93 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THNPY и ^NDX
Максимальная просадка THNPY за все время составила -44.46%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNPY и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.46% | -82.90% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -12.12% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -22.93% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -35.56% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -6.71% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -24.56% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 3.47% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности THNPY и ^NDX
Technip Energies NV ADR (THNPY) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что THNPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNPY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.15% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 15.43% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 18.75% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 23.00% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 22.68% | +15.61% |
Часто задаваемые вопросы
THNPY and ^NDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THNPY has higher volatility (8.85%) compared to ^NDX (7.15%). In terms of maximum drawdown, THNPY dropped -44.46% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THNPY и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор