Сравнение THNPY с XOEF
THNPY (Technip Energies NV ADR) is a stock, while XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. Over the past year, THNPY returned -7.39% vs 18.97% for XOEF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THNPY и XOEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNPY показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у XOEF с доходностью 13.96%.
THNPY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.07%
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам THNPY и XOEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THNPY Technip Energies NV ADR | 2.53% | -8.89% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
Correlation
The correlation between THNPY and XOEF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNPY vs. XOEF — Ранг доходности на риск
THNPY
XOEF
Сравнение THNPY c XOEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technip Energies NV ADR (THNPY) и iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THNPY | XOEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.49 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.52 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THNPY и XOEF
Максимальная просадка THNPY за все время составила -44.46%, что больше максимальной просадки XOEF в -7.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNPY и XOEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNPY | XOEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.46% | -7.66% | -36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -7.66% | -17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -2.87% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -1.27% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 2.00% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности THNPY и XOEF
Technip Energies NV ADR (THNPY) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что THNPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNPY | XOEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 3.32% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 9.95% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 12.86% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 12.76% | +24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 12.76% | +25.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNPY и XOEF
Дивидендная доходность THNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности XOEF в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THNPY Technip Energies NV ADR | 3.02% | 2.44% | 2.32% | 2.40% | 3.05% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THNPY and XOEF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THNPY has higher volatility (8.85%) compared to XOEF (3.32%). In terms of maximum drawdown, THNPY dropped -44.46% vs XOEF's -7.66%.
XOEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THNPY и XOEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор