Сравнение THNPY с XOEF
THNPY (Technip Energies NV ADR) is a stock, while XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THNPY и XOEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNPY показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у XOEF с доходностью 12.43%.
THNPY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- —
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THNPY и XOEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THNPY Technip Energies NV ADR | 7.41% | -9.59% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
Correlation
The correlation between THNPY and XOEF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNPY vs. XOEF — Ранг доходности на риск
THNPY
XOEF
Сравнение THNPY c XOEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technip Energies NV ADR (THNPY) и iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THNPY | XOEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THNPY | XOEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.49 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок THNPY и XOEF
Максимальная просадка THNPY за все время составила -44.46%, что больше максимальной просадки XOEF в -7.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNPY и XOEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNPY | XOEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.46% | -7.66% | -36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -1.83% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -1.31% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THNPY и XOEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNPY | XOEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 12.73% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 12.73% | +24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 12.73% | +25.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNPY и XOEF
Дивидендная доходность THNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности XOEF в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THNPY Technip Energies NV ADR | 2.89% | 2.44% | 2.32% | 2.40% | 3.05% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THNPY and XOEF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THNPY и XOEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор