Сравнение THMZ с WLDR
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. THMZ is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past year, THMZ returned 15.10% vs 57.12% for WLDR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.
THMZ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 29.55%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 57.12%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THMZ и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 3.26% | 31.76% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 29.55% | 49.36% |
Correlation
The correlation between THMZ and WLDR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between THMZ and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. WLDR — Ранг доходности на риск
THMZ
WLDR
Сравнение THMZ c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMZ | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.65 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.48 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 26.24 | -22.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMZ | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.83 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.60 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок THMZ и WLDR
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -44.69% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -8.86% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.46% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -8.63% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.18% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и WLDR
Текущая волатильность для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) составляет 4.23%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что THMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.63% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.11% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 15.00% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.22% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 20.94% | -2.22% |
Сравнение комиссий THMZ и WLDR
THMZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и WLDR
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WLDR в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.41% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.05% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and WLDR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDR has higher volatility (5.63%) compared to THMZ (4.23%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs WLDR's -44.69%.
On 1-year performance, WLDR leads with 57.12% vs 15.10% for THMZ. On fees, THMZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, THMZ has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 57.12% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THMZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.41% for THMZ.
They also come from different issuers: Lazard and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.67% for WLDR.
WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор