Сравнение THMZ с SDIV
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. THMZ is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past year, THMZ returned 15.10% vs 25.09% for SDIV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 5.97%.
THMZ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение доходности по годам THMZ и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 3.26% | 31.76% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 5.97% | 39.64% |
Correlation
The correlation between THMZ and SDIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between THMZ and SDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. SDIV — Ранг доходности на риск
THMZ
SDIV
Сравнение THMZ c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMZ | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.43 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 12.41 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.02 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.06 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок THMZ и SDIV
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -56.90% | +40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -7.35% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -17.77% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -18.59% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.03% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и SDIV
Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 4.23% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.21% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 9.64% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 12.47% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 16.86% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.97% | -0.25% |
Сравнение комиссий THMZ и SDIV
THMZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и SDIV
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SDIV в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.02% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.41% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and SDIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THMZ has higher volatility (4.23%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs SDIV's -56.90%.
On 1-year performance, SDIV leads with 25.09% vs 15.10% for THMZ. On fees, THMZ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDIV has performed better with a 25.09% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THMZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 0.41% for THMZ.
They also come from different issuers: Lazard and Global X. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.58% for SDIV.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор