PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMZ с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMZ с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. THMZ is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past year, THMZ returned 15.10% vs 36.98% for IDV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности THMZ и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMZ показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.32%.

THMZ

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
3.26%
6 месяцев
3.17%
1 год
15.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMZ и IDV

2026 (YTD)2025
THMZ
Lazard Equity Megatrends ETF		3.26%31.76%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%47.28%

Correlation

The correlation between THMZ and IDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.54

The correlation between THMZ and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Megatrends ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с THMZ:
THMZ с SYZTHMZ с APMUTHMZ с TEKYTHMZ с VEGATHMZ с JPYTHMZ с FYLDTHMZ с IDEQ
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

THMZ vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMZ
Ранг доходности на риск THMZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMZ c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMZIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.90

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.75

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.36

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

16.67

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMZ vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMZ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMZ и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMZIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.90

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.22

+1.43

Просадки

Сравнение просадок THMZ и IDV

Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMZIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-70.14%

+54.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-8.52%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.80%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-15.40%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.22%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности THMZ и IDV

Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.23% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMZIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.60%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

12.85%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

15.54%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.94%

+0.78%

Сравнение комиссий THMZ и IDV

THMZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMZ и IDV

Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
THMZ
Lazard Equity Megatrends ETF		0.41%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THMZ and IDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.32%) compared to THMZ (4.23%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, IDV leads with 36.98% vs 15.10% for THMZ. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 36.98% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for THMZ.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.41% for THMZ.

They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMZ и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор