Сравнение THMZ с GXTG
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. THMZ is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past year, THMZ returned 10.94% vs -8.62% for GXTG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.
THMZ
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THMZ и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 2.69% | 31.18% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 19.71% |
Correlation
The correlation between THMZ and GXTG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between THMZ and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. GXTG — Ранг доходности на риск
THMZ
GXTG
Сравнение THMZ c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMZ | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.35 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.75 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMZ и GXTG
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -67.81% | +51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -24.65% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -61.74% | +59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -43.29% | +40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 11.51% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и GXTG
Текущая волатильность для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) составляет 5.10%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что THMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 10.35% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 23.82% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 29.78% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 28.45% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 29.96% | -11.00% |
Сравнение комиссий THMZ и GXTG
И THMZ, и GXTG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и GXTG
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GXTG в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and GXTG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to THMZ (5.10%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs GXTG's -67.81%.
On 1-year performance, THMZ leads with 10.94% vs -8.62% for GXTG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, THMZ has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THMZ has performed better with a 10.94% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THMZ and GXTG have the same expense ratio: 0.50% per year.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.24% for THMZ.
They also come from different issuers: Lazard and Global X.
THMZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор