Сравнение THMR с WIMA
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. THMR is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMR charges 1.10%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности THMR и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам THMR и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between THMR and WIMA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение THMR c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и WIMA
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -4.81% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -2.26% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.28% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 19.31% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 19.31% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 19.31% | -4.46% |
Сравнение комиссий THMR и WIMA
THMR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и WIMA
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and WIMA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.10% for THMR.
WIMA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for THMR and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для THMR и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор