PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THMAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности THMAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THMAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-2.20%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с THLIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий THMAX и FRGAX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

THMAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.93

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.96

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.27

-0.77

Корреляция

Корреляция между THMAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и FRGAX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THMAX и FRGAX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THMAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-11.77%

-30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.53%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.02%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-1.62%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и FRGAX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THMAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.51%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

7.04%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

12.09%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

10.33%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

10.33%

+0.38%