PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THM с BHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THM с BHC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THM (International Tower Hill Mines Ltd.) and BHC (Bausch Health Companies Inc.) are both stocks. THM operates in Gold (Basic Materials), while BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, THM returned 13.57%/yr vs -14.13%/yr for BHC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THM и BHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Tower Hill Mines Ltd. (THM) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THM показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у BHC с доходностью -22.73%. За последние 10 лет акции THM превзошли акции BHC по среднегодовой доходности: 13.57% против -14.13% соответственно.

THM

1 день
-15.66%
1 месяц
-16.33%
С начала года
12.90%
6 месяцев
20.69%
1 год
118.39%
3 года*
64.71%
5 лет*
14.44%
10 лет*
13.57%

BHC

1 день
2.09%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-22.73%
6 месяцев
-22.51%
1 год
15.98%
3 года*
-9.52%
5 лет*
-29.72%
10 лет*
-14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THM и BHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THM
International Tower Hill Mines Ltd.		12.90%308.43%-22.15%37.58%-42.13%-46.76%155.65%3.91%20.81%-21.10%
BHC
Bausch Health Companies Inc.		-22.73%-13.77%0.50%27.71%-77.25%32.74%-30.48%61.99%-11.12%43.11%

Correlation

The correlation between THM and BHC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

THM:

-$0.01

BHC:

-$4.32

Общая выручка (12 мес.)

THM:

$0.00

BHC:

$10.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

THM:

-$135.77K

BHC:

$7.97B

EBITDA (12 мес.)

THM:

-$4.04M

BHC:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Tower Hill Mines Ltd.

Bausch Health Companies Inc.

Часто сравнивают с THM:
THM с METATHM с GDXTHM с UAMYTHM с EQXTHM с AAMITHM с AEMTHM с AU
Часто сравнивают с BHC:
BHC с AVAHBHC с GILDBHC с NEMBHC с VTRSBHC с OPTUBHC с THRYBHC с AAMI

Доходность на риск

THM vs. BHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THM
Ранг доходности на риск THM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BHC
Ранг доходности на риск BHC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THM c BHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Tower Hill Mines Ltd. (THM) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMBHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.32

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.87

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.39

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

0.66

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THM vs. BHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THM на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BHC равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THM и BHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMBHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.32

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.49

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.11

+0.10

Просадки

Сравнение просадок THM и BHC

Максимальная просадка THM за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке BHC в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THM и BHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMBHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-98.35%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.74%

-40.65%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-59.28%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-86.42%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.16%

-87.43%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.77%

-97.95%

+18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.75%

-60.87%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

24.30%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности THM и BHC

International Tower Hill Mines Ltd. (THM) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Bausch Health Companies Inc. (BHC) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что THM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMBHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

12.83%

+12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.04%

29.55%

+34.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.43%

49.77%

+45.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.75%

60.51%

+21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.80%

60.04%

+20.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THM и BHC

Ни THM, ни BHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THM и BHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Tower Hill Mines Ltd. и Bausch Health Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B202220232024202520260
2.50B
(THM) Общая выручка
(BHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THM and BHC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THM has higher volatility (25.68%) compared to BHC (12.83%). In terms of maximum drawdown, THM dropped -98.18% vs BHC's -98.35%.

THM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THM и BHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор