Сравнение THM с GDX
THM (International Tower Hill Mines Ltd.) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, THM returned 13.57%/yr vs 13.23%/yr for GDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THM и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THM показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THM имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции GDX немного отстают с 13.23%.
THM
- 1 день
- -15.66%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 118.39%
- 3 года*
- 64.71%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 13.57%
GDX
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам THM и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THM International Tower Hill Mines Ltd. | 12.90% | 308.43% | -22.15% | 37.58% | -42.13% | -46.76% | 155.65% | 3.91% | 20.81% | -21.10% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.08% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between THM and GDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2007 г. | 0.49 |
The correlation between THM and GDX shifts across timeframes, from 0.48 (10 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THM vs. GDX — Ранг доходности на риск
THM
GDX
Сравнение THM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Tower Hill Mines Ltd. (THM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THM | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.55 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.04 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.12 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок THM и GDX
Максимальная просадка THM за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THM и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -80.34% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.74% | -31.94% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -31.94% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -46.51% | -24.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.16% | -49.79% | -34.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.77% | -31.94% | -47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.75% | -40.43% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 12.26% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности THM и GDX
International Tower Hill Mines Ltd. (THM) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что THM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 16.04% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.04% | 38.62% | +25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.43% | 46.37% | +49.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.75% | 36.60% | +45.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 37.28% | +43.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THM и GDX
THM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
THM International Tower Hill Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THM and GDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THM has higher volatility (25.68%) compared to GDX (16.04%). In terms of maximum drawdown, THM dropped -98.18% vs GDX's -80.34%.
THM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THM и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор