PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THM с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THM с AU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THM (International Tower Hill Mines Ltd.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, THM returned 13.57%/yr vs 20.36%/yr for AU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THM и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Tower Hill Mines Ltd. (THM) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THM показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции THM уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 13.57% против 20.36% соответственно.

THM

1 день
-15.66%
1 месяц
-16.33%
С начала года
12.90%
6 месяцев
20.69%
1 год
118.39%
3 года*
64.71%
5 лет*
14.44%
10 лет*
13.57%

AU

1 день
-8.73%
1 месяц
-13.65%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.00%
1 год
88.50%
3 года*
55.55%
5 лет*
33.11%
10 лет*
20.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THM и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THM
International Tower Hill Mines Ltd.		12.90%308.43%-22.15%37.58%-42.13%-46.76%155.65%3.91%20.81%-21.10%
AU
AngloGold Ashanti Limited		1.52%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%

Correlation

The correlation between THM and AU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2007 г.

0.40

The correlation between THM and AU shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THM:

$521.66M

AU:

$42.47B

EPS

THM:

-$0.01

AU:

$6.85

Коэффициент P/B

THM:

3.06

AU:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

THM:

$0.00

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

THM:

-$135.77K

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

THM:

-$4.04M

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Tower Hill Mines Ltd.

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с THM:
THM с METATHM с GDXTHM с UAMYTHM с EQXTHM с BHCTHM с MDGLTHM с AAMI
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

THM vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THM
Ранг доходности на риск THM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THM c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Tower Hill Mines Ltd. (THM) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.54

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.00

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.43

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

6.71

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THM vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THM на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THM и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.14

-0.15

Просадки

Сравнение просадок THM и AU

Максимальная просадка THM за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THM и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-90.12%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.74%

-36.59%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-38.71%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-51.75%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.16%

-67.91%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.77%

-32.50%

-47.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.75%

-46.08%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

13.24%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности THM и AU

International Tower Hill Mines Ltd. (THM) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что THM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

20.14%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.04%

45.74%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.43%

57.79%

+37.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.75%

48.99%

+32.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.80%

49.73%

+31.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THM и AU

THM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.47%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
THM
International Tower Hill Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THM и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Tower Hill Mines Ltd. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
3.24B
(THM) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THM and AU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THM has higher volatility (25.68%) compared to AU (20.14%). In terms of maximum drawdown, THM dropped -98.18% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THM и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор