PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

THLV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THLV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий THLV и USPX

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

THLV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.96

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.49

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.47

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

6.97

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.96

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.14

Корреляция

Корреляция между THLV и USPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и USPX

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок THLV и USPX

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-31.21%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-12.48%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.81%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.51%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.63%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и USPX

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.37%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.73%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

18.75%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

16.15%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

15.98%

-4.18%