PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

THLV и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THLV и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий THLV и UNOV

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

THLV vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.16

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.71

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.75

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

8.25

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.16

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.78

+0.07

Корреляция

Корреляция между THLV и UNOV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и UNOV

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLV и UNOV

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-13.84%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-5.78%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.93%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.69%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и UNOV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.73%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

4.56%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

8.51%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

6.78%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

7.77%

+4.03%