PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

THLV и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THLV и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и RSSY

2026 (YTD)20252024
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%5.14%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий THLV и RSSY

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

THLV vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.23

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.74

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.64

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

6.40

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.37

+0.48

Корреляция

Корреляция между THLV и RSSY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и RSSY

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLV и RSSY

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-29.57%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-16.91%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.35%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.02%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.33%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и RSSY

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.16%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.95%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

21.54%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

18.91%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

18.91%

-7.11%