Сравнение THLV с ERNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ).
THLV и ERNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности THLV и ERNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLV и ERNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 6.15% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и ERNZ
THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ERNZ в 0.75%.
Доходность на риск
THLV vs. ERNZ — Ранг доходности на риск
THLV
ERNZ
Сравнение THLV c ERNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | ERNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | -0.03 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.05 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.03 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.07 | +10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.03 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.06 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между THLV и ERNZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и ERNZ
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ERNZ в 7.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и ERNZ
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ERNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLV | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -14.16% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -10.61% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.59% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.49% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.95% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и ERNZ
THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLV | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.34% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.86% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 13.68% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 12.29% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 12.29% | -0.49% |