Сравнение THLV с BUFH
THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - THLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. THLV charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности THLV и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
THLV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THLV и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 10.12% | 7.58% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between THLV and BUFH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLV vs. BUFH — Ранг доходности на риск
THLV
BUFH
Сравнение THLV c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.91 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок THLV и BUFH
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -1.53% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.02% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.18% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 2.36% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 2.36% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 2.36% | +9.37% |
Сравнение комиссий THLV и BUFH
THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и BUFH
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.61% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
THLV and BUFH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BUFH.
THLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: THOR and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для THLV и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор