PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLIX с TMAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLIX с TMAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLIX (Thrivent Limited Maturity Bond Fund) and TMAAX (Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A) are both mutual funds - THLIX is a Short-Term Bond fund managed by Thrivent, while TMAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, THLIX returned 2.70%/yr vs 9.78%/yr for TMAAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. THLIX charges 0.41%/yr vs 1.33%/yr for TMAAX.

Доходность

Сравнение доходности THLIX и TMAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TMAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции THLIX уступали акциям TMAAX по среднегодовой доходности: 2.70% против 9.78% соответственно.

THLIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.29%
3 года*
5.44%
5 лет*
2.72%
10 лет*
2.70%

TMAAX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.59%
3 года*
17.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLIX и TMAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		0.83%6.15%5.65%5.84%-4.29%0.21%4.06%4.73%0.90%2.36%
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		8.59%15.13%19.29%17.06%-17.79%15.74%14.13%21.47%-6.30%11.50%

Correlation

The correlation between THLIX and TMAAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г.

0.03

Over the past year, THLIX and TMAAX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с THLIX:
THLIX с LTPZTHLIX с VCSHTHLIX с THMAXTHLIX с AABFXTHLIX с AASCXTHLIX с TNSHXTHLIX с TSCSX
Часто сравнивают с TMAAX:
TMAAX с RHITMAAX с QQQTMAAX с FXAIXTMAAX с THMAXTMAAX с TCAAXTMAAX с AAAGXTMAAX с TSCSX

Доходность на риск

THLIX vs. TMAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLIX
Ранг доходности на риск THLIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TMAAX
Ранг доходности на риск TMAAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLIX c TMAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLIXTMAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.16

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.04

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.89

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

12.87

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLIX vs. TMAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMAAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLIX и TMAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLIXTMAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.64

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.46

+1.15

Просадки

Сравнение просадок THLIX и TMAAX

Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки TMAAX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и TMAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLIXTMAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-50.54%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-7.55%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-14.37%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-26.55%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.75%

-26.99%

+20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.45%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-7.36%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.69%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности THLIX и TMAAX

Текущая волатильность для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) составляет 0.53%, в то время как у Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что THLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLIXTMAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.77%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

7.86%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

10.09%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

13.88%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

13.32%

-11.41%

Сравнение комиссий THLIX и TMAAX

THLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TMAAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLIX и TMAAX

Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TMAAX в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		4.30%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		6.71%7.29%11.82%3.55%3.03%6.94%4.16%6.27%6.01%1.10%0.99%0.76%

Часто задаваемые вопросы

THLIX and TMAAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAAX has higher volatility (2.77%) compared to THLIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, THLIX dropped -9.42% vs TMAAX's -50.54%.

THLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLIX и TMAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор