PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THISX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THISX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

THISX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности THISX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THISX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		-6.20%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, THISX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%.

THISX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
6.21%
1 год
12.76%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с TQAIXTHISX с VOOTHISX с VGHCXTHISX с VGHAXTHISX с VHCIXTHISX с FIKCX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX

Сравнение комиссий THISX и FPHAX

THISX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Доходность на риск

THISX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THISX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THISXFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.33

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.84

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.50

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

7.03

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THISX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THISX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THISX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THISXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.33

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между THISX и FPHAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THISX и FPHAX

Дивидендная доходность THISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности FPHAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		13.06%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%0.00%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок THISX и FPHAX

Максимальная просадка THISX за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THISX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THISXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.97%

-38.26%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.00%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-28.82%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-7.10%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-9.21%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.30%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности THISX и FPHAX

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеют волатильность 6.69% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THISXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.89%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

14.30%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

23.52%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.74%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

17.81%

+2.21%