PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с SFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности THIR и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и SFTX

2026 (YTD)2025
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%-0.18%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%

Correlation

The correlation between THIR and SFTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов THIR и SFTX

Секторы
THIR
SFTX

Технологии

45.3%
28.2%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.9%

Здравоохранение

6.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Финансовые услуги

6.0%
16.2%

Промышленность

5.5%
12.1%

Энергетика

2.1%
8.0%

Коммунальные услуги

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
8.6%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

THIR
45.3%
SFTX
28.2%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
SFTX
4.5%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
SFTX
5.9%

Здравоохранение

THIR
6.3%
SFTX
10.1%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
SFTX
3.7%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
SFTX
16.2%

Промышленность

THIR
5.5%
SFTX
12.1%

Энергетика

THIR
2.1%
SFTX
8.0%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
SFTX
1.9%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
SFTX
8.6%

Недвижимость

THIR
1.0%
SFTX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA

Доходность на риск

THIR vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

2.57

-0.83

Просадки

Сравнение просадок THIR и SFTX

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-12.75%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.29%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.78%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

21.65%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

21.65%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

21.65%

-9.01%

Сравнение комиссий THIR и SFTX

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и SFTX

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM20252024
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

THIR and SFTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: THOR and Horizon. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор