Сравнение THIR с MATE
THIR (THOR Index Rotation ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while MATE is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности THIR и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у MATE с доходностью 12.55%.
THIR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIR и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 4.97% | -0.03% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 12.55% | 2.65% |
Correlation
The correlation between THIR and MATE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIR vs. MATE — Ранг доходности на риск
THIR
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THIR c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THIR | MATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THIR и MATE
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIR | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -13.24% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.87% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.37% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIR | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 23.26% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 23.26% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 23.26% | -10.01% |
Сравнение комиссий THIR и MATE
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и MATE
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как MATE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
THIR and MATE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
THIR has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: THOR and Man Group. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для THIR и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор