Сравнение THIR с MATE
THIR (THOR Index Rotation ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while MATE is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности THIR и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у MATE с доходностью 20.78%.
THIR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIR и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 7.85% | 0.88% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.78% | 4.27% |
Correlation
The correlation between THIR and MATE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIR vs. MATE — Ранг доходности на риск
THIR
MATE
Сравнение THIR c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | MATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 3.07 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок THIR и MATE
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIR | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -13.24% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.07% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.27% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIR | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 21.76% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 21.76% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 21.76% | -9.14% |
Сравнение комиссий THIR и MATE
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и MATE
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MATE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
THIR and MATE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: THOR and Man Group. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для THIR и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор