Сравнение THIFX с TSIIX
THIFX (Thornburg Limited Term Income Fund) and TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) are both mutual funds - THIFX is a Short-Term Bond fund managed by Thornburg, while TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THIFX returned 2.44%/yr vs 4.29%/yr for TSIIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIFX charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for TSIIX.
Доходность
Сравнение доходности THIFX и TSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIFX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у TSIIX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции THIFX уступали акциям TSIIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 4.29% соответственно.
THIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.44%
TSIIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам THIFX и TSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 0.67% | 6.81% | 4.35% | 5.65% | -7.50% | -1.07% | 7.38% | 5.37% | 0.99% | 2.27% |
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 0.72% | 7.58% | 4.85% | 7.63% | -6.44% | 2.80% | 8.27% | 7.92% | 0.70% | 6.48% |
Correlation
The correlation between THIFX and TSIIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, THIFX and TSIIX have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIFX vs. TSIIX — Ранг доходности на риск
THIFX
TSIIX
Сравнение THIFX c TSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIFX | TSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.59 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.09 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIFX | TSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок THIFX и TSIIX
Максимальная просадка THIFX за все время составила -10.91%, что меньше максимальной просадки TSIIX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIFX и TSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIFX | TSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.91% | -21.98% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -2.14% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.49% | -2.62% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -9.40% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.91% | -9.58% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.63% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.65% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.61% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIFX и TSIIX
Текущая волатильность для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) составляет 0.70%, в то время как у Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что THIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIFX | TSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.91% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.05% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.83% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.38% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.95% | -0.29% |
Сравнение комиссий THIFX и TSIIX
THIFX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIFX и TSIIX
Дивидендная доходность THIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TSIIX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 3.68% | 3.79% | 3.79% | 2.53% | 1.96% | 1.31% | 3.03% | 3.13% | 2.34% | 1.87% | 1.88% | 2.01% |
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 4.89% | 4.99% | 5.10% | 4.50% | 3.49% | 4.17% | 3.70% | 3.82% | 3.40% | 3.59% | 3.43% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, THIFX and TSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSIIX has higher volatility (0.91%) compared to THIFX (0.70%). In terms of maximum drawdown, THIFX dropped -10.91% vs TSIIX's -21.98%.
THIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THIFX и TSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор