Сравнение THIFX с FUMBX
THIFX (Thornburg Limited Term Income Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, THIFX returned 1.82%/yr vs 1.33%/yr for FUMBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. THIFX charges 0.77%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности THIFX и FUMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.01%.
THIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 2.40%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIFX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 0.67% | 6.81% | 4.35% | 5.65% | -7.50% | -1.07% | 7.38% | 5.37% | 0.99% | 0.19% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.01% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Correlation
The correlation between THIFX and FUMBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between THIFX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIFX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
THIFX
FUMBX
Сравнение THIFX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THIFX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.82 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 5.33 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THIFX и FUMBX
Максимальная просадка THIFX за все время составила -10.91%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIFX и FUMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIFX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.91% | -8.83% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.54% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.49% | -1.57% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -8.60% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.96% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.85% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIFX и FUMBX
Текущая волатильность для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что THIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIFX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.71% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.56% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 2.08% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 2.93% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.49% | +0.17% |
Сравнение комиссий THIFX и FUMBX
THIFX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIFX и FUMBX
Дивидендная доходность THIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FUMBX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.77% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 3.68% | 3.79% | 3.79% | 2.53% | 1.96% | 1.31% | 3.03% | 3.13% | 2.34% | 1.87% | 1.88% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
THIFX and FUMBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMBX has higher volatility (0.71%) compared to THIFX (0.66%). In terms of maximum drawdown, THIFX dropped -10.91% vs FUMBX's -8.83%.
THIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THIFX и FUMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор