PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THHYX с ISD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THHYX с ISD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THHYX (Toews Tactical Income Fund) and ISD (PGIM High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, THHYX returned 2.57%/yr vs 6.82%/yr for ISD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. THHYX charges 1.46%/yr vs 0.02%/yr for ISD.

Доходность

Сравнение доходности THHYX и ISD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 2.57% против 6.82% соответственно.

THHYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.03%
С начала года
0.53%
1 год
2.96%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.57%

ISD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-7.71%
1 год
-1.35%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THHYX и ISD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		0.53%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%

Correlation

The correlation between THHYX and ISD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

PGIM High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с XILSXTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с TOTLTHHYX с GTOTHHYX с MWHYX
Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с QQQIISD с RSFISD с HYIISD с JFRISD с EHIISD с FTHY

Доходность на риск

THHYX vs. ISD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c ISD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THHYXISDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.12

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.09

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.10

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

-0.25

+6.06

THHYX vs. ISD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ISD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и ISD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THHYX и ISD

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и ISD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THHYXISDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-38.88%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-13.52%

+12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.35%

-13.94%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.70%

-25.45%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

-38.88%

+30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-9.68%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-5.63%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

5.50%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и ISD

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.55%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THHYXISDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.88%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

9.76%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52%

11.25%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

13.36%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

14.58%

-10.98%

Сравнение комиссий THHYX и ISD

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и ISD

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности ISD в 9.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.89%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.46%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Часто задаваемые вопросы

THHYX and ISD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISD has higher volatility (2.88%) compared to THHYX (0.55%). In terms of maximum drawdown, THHYX dropped -8.83% vs ISD's -38.88%.

THHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THHYX и ISD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор