PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с HWHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THHYX с HWHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THHYX (Toews Tactical Income Fund) and HWHIX (Hotchkis & Wiley High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, THHYX returned 2.73%/yr vs 4.26%/yr for HWHIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THHYX charges 1.46%/yr vs 0.70%/yr for HWHIX.

Доходность

Сравнение доходности THHYX и HWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у HWHIX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям HWHIX по среднегодовой доходности: 2.73% против 4.26% соответственно.

THHYX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.56%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.73%

HWHIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.51%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THHYX и HWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		0.17%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		1.01%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%

Correlation

The correlation between THHYX and HWHIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.56

The correlation between THHYX and HWHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с XILSXTHHYX с CPMPXTHHYX с GTOTHHYX с SSTHXTHHYX с GSYTHHYX с MWHYX
Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BAGIXHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с SHYLHWHIX с FBND

Доходность на риск

THHYX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXHWHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.74

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.13

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

9.37

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. HWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWHIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и HWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXHWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.78

+0.34

Просадки

Сравнение просадок THHYX и HWHIX

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и HWHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THHYXHWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-23.03%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-2.64%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.35%

-4.08%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-15.02%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

-23.03%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.29%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.81%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и HWHIX

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.77%, в то время как у Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THHYXHWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.16%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.66%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

3.43%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

4.70%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

5.11%

-1.44%

Сравнение комиссий THHYX и HWHIX

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и HWHIX

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности HWHIX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		6.37%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.45%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Часто задаваемые вопросы

THHYX and HWHIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWHIX has higher volatility (1.16%) compared to THHYX (0.77%). In terms of maximum drawdown, THHYX dropped -8.83% vs HWHIX's -23.03%.

HWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THHYX и HWHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор