Сравнение THHYX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности THHYX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THHYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.44% соответственно.
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THHYX и FHYSX
THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
THHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
THHYX
FHYSX
Сравнение THHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THHYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.71 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.43 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.73 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 11.03 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.86 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между THHYX и FHYSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THHYX и FHYSX
Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок THHYX и FHYSX
Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -21.45% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -2.50% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.83% | -16.93% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.83% | -21.45% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.77% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.61% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.62% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности THHYX и FHYSX
Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.38% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.43% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 3.79% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 5.20% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 5.77% | -2.09% |