PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THHYX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности THHYX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THHYX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%2.07%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий THHYX и CRDOX

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

THHYX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.04

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.80

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

1.81

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

8.08

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.72

+0.42

Корреляция

Корреляция между THHYX и CRDOX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и CRDOX

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THHYX и CRDOX

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

THHYXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-15.92%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-3.14%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-15.92%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.81%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.63%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.70%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и CRDOX

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THHYXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.44%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.19%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

3.28%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

4.11%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

4.04%

-0.36%