PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с TOUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - THEQ is a Equity Hedged fund actively managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 16.33% vs 19.01% for TOUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 7.33%.

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
-2.60%
1 месяц
-1.02%
С начала года
7.33%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и TOUS

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		7.33%18.00%

Correlation

The correlation between THEQ and TOUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.73

The correlation between THEQ and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и TOUS

Секторы
THEQ
TOUS

Финансовые услуги

84.3%
22.2%

Технологии

3.5%
13.0%

Здравоохранение

1.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.9%

Коммунальные услуги

0.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.6%

Промышленность

0.6%
19.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%
7.3%

Энергетика

0.4%
5.5%

Сырьевые материалы

0.1%
5.5%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
TOUS
22.2%

Технологии

THEQ
3.5%
TOUS
13.0%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
TOUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
TOUS
6.9%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
TOUS
3.4%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
TOUS
4.6%

Промышленность

THEQ
0.6%
TOUS
19.7%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
TOUS
7.3%

Энергетика

THEQ
0.4%
TOUS
5.5%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
TOUS
5.5%

Недвижимость

THEQ
0.1%
TOUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF

Доходность на риск

THEQ vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.23

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.82

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.56

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

5.68

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TOUS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.03

+0.32

Просадки

Сравнение просадок THEQ и TOUS

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-14.29%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-12.23%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.81%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.83%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.36%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.84%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.05%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

13.30%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

15.54%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

15.25%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

15.25%

-3.58%

Сравнение комиссий THEQ и TOUS

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и TOUS

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TOUS в 1.62%

ПозицияTTM202520242023
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.62%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and TOUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (5.05%) compared to THEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs TOUS's -14.29%.

On 1-year performance, TOUS leads with 19.01% vs 16.33% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOUS has performed better with a 19.01% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

TOUS has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.75% for THEQ.

THEQ is categorized as Equity Hedged, while TOUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.50% for TOUS.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор