Сравнение THE.TO с XSH.TO
THE.TO (TD International Equity CAD Hedged Index ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - THE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, THE.TO returned 12.01%/yr vs 2.83%/yr for XSH.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции THE.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 12.01% против 2.83% соответственно.
THE.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 12.01%
XSH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам THE.TO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 11.55% | 21.73% | 12.55% | 18.49% | -7.02% | 16.77% | 1.71% | 20.59% | -9.06% | 16.28% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.56% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
Correlation
The correlation between THE.TO and XSH.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г. | 0.04 |
Over the past year, THE.TO and XSH.TO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THE.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
XSH.TO
Сравнение THE.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THE.TO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.65 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 10.35 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и XSH.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THE.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -14.24% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -1.51% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -1.51% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -7.80% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | -14.24% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.92% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.38% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и XSH.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THE.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.58% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 1.79% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 2.19% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 2.84% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 4.42% | +12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и XSH.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XSH.TO в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.34% | 2.57% | 2.73% | 2.65% | 3.46% | 2.20% | 2.47% | 2.52% | 3.52% | 2.87% | 2.10% | 0.00% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.91% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
THE.TO and XSH.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THE.TO is categorized as International Equity, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. THE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index, while XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: TD and iShares.
Подберите оптимальное распределение для THE.TO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор