PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THE.TO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THE.TO с QDXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

THE.TO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THE.TO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THE.TO и QDXH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		3.54%21.73%12.21%18.48%-6.72%21.04%1.71%20.59%-10.05%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, THE.TO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

THE.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.26%
3 года*
15.54%
5 лет*
12.04%
10 лет*
10.95%

QDXH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity CAD Hedged Index ETF

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с THE.TO:
THE.TO с ZLB.TOTHE.TO с TCSH.TOTHE.TO с KNGX.TOTHE.TO с TPE.TOTHE.TO с TEQT.TOTHE.TO с FLVI.NEOTHE.TO с FCIM.NEO
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TOQDXH.TO с HXDM.TO

Сравнение комиссий THE.TO и QDXH.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

THE.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THE.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THE.TOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.36

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.17

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

4.97

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THE.TO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THE.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDXH.TO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THE.TO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THE.TOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между THE.TO и QDXH.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THE.TO и QDXH.TO

Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.52%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THE.TO и QDXH.TO

Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, примерно равная максимальной просадке QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

THE.TOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.08%

-31.75%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.40%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-15.79%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-9.04%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.91%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.87%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности THE.TO и QDXH.TO

TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THE.TOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.40%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.66%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

13.97%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

12.47%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.24%

-0.19%