Сравнение THE.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
THE.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THE.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 23.22% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THE.TO и TEQT.TO
Доходность на риск
THE.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
TEQT.TO
Сравнение THE.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THE.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.35 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между THE.TO и TEQT.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -7.62% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.96% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -1.06% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 12.42% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.42% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.42% | +2.63% |