PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THE.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THE.TO с VXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

THE.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THE.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THE.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.09%21.73%12.21%18.48%-6.72%21.04%1.71%20.59%-7.76%15.46%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, THE.TO показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции THE.TO уступали акциям VXM.TO по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.43% соответственно.

THE.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.25%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.72%
10 лет*
10.79%

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity CAD Hedged Index ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с THE.TO:
THE.TO с ZLB.TOTHE.TO с TCSH.TOTHE.TO с QDXH.TOTHE.TO с TPE.TOTHE.TO с KNGX.TOTHE.TO с TEQT.TOTHE.TO с FLVI.NEO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий THE.TO и VXM.TO

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged

Доходность на риск

THE.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THE.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THE.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.69

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.48

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.61

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

15.88

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THE.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THE.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VXM.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THE.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THE.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.69

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.35

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Корреляция

Корреляция между THE.TO и VXM.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THE.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VXM.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.55%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок THE.TO и VXM.TO

Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

THE.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.08%

-42.73%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.23%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-14.47%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.08%

-42.73%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.87%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.57%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.55%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности THE.TO и VXM.TO

TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеют волатильность 6.11% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THE.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.23%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.51%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.00%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.55%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.97%

-1.93%