Сравнение THE.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
THE.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THE.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 1.71% | 20.59% | -7.76% | 15.46% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции THE.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 10.95% против 10.18% соответственно.
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THE.TO и ZLB.TO
Доходность на риск
THE.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
ZLB.TO
Сравнение THE.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THE.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.01 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.45 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 8.28 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THE.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между THE.TO и ZLB.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THE.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -33.96% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -6.53% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -13.04% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | -33.96% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.58% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -2.51% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.94% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и ZLB.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THE.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.63% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 7.65% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 10.47% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 9.56% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.19% | +2.86% |