Сравнение THCH с EH
THCH (TH International Limited) and EH (Ehang Holdings Ltd) are both stocks. THCH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while EH operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, THCH returned -48.46%/yr vs -32.69%/yr for EH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THCH и EH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCH показывает доходность -28.51%, что значительно выше, чем у EH с доходностью -60.39%.
THCH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- -48.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.12%
EH
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -25.75%
- 6 месяцев
- -63.90%
- С начала года
- -60.39%
- 1 год
- -72.20%
- 3 года*
- -32.69%
- 5 лет*
- -29.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
Сравнение доходности по годам THCH и EH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THCH TH International Limited | -28.51% | -29.86% | -59.43% | -37.05% | -52.64% |
EH Ehang Holdings Ltd | -60.39% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | 79.12% |
Correlation
The correlation between THCH and EH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between THCH and EH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THCH:
$54.78M
EH:
$193.71M
THCH:
-CN¥14.84
EH:
-CN¥8.72
THCH:
0.31
EH:
3.15
THCH:
CN¥1.27B
EH:
CN¥417.55M
THCH:
CN¥137.75M
EH:
CN¥256.90M
THCH:
-CN¥191.18M
EH:
-CN¥286.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCH vs. EH — Ранг доходности на риск
THCH
EH
Сравнение THCH c EH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TH International Limited (THCH) и Ehang Holdings Ltd (EH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THCH | EH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.97 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.85 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THCH и EH
Максимальная просадка THCH за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке EH в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCH и EH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCH | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -97.07% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -74.39% | +23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.27% | -80.64% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -95.79% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.54% | -74.95% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 39.12% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCH и EH
TH International Limited (THCH) имеет более высокую волатильность в 32.84% по сравнению с Ehang Holdings Ltd (EH) с волатильностью 16.39%. Это указывает на то, что THCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCH | EH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.84% | 16.39% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 51.02% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.98% | 59.93% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.59% | 84.68% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.59% | 100.18% | -21.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCH и EH
Ни THCH, ни EH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THCH и EH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TH International Limited и Ehang Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THCH and EH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THCH has higher volatility (32.84%) compared to EH (16.39%). In terms of maximum drawdown, THCH dropped -96.02% vs EH's -97.07%.
THCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCH и EH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор