Сравнение TGVFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | -9.16% | 17.61% | 32.50% | 42.73% | -28.62% | 22.55% | 33.12% | 72.37% | -4.05% | 28.05% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.80% против 11.71% соответственно.
TGVFX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 17.80%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVFX и PROVX
TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TGVFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TGVFX
PROVX
Сравнение TGVFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 3.81 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TGVFX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVFX и PROVX
Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 21.18% | 19.24% | 6.16% | 2.66% | 2.40% | 17.21% | 10.29% | 34.44% | 11.32% | 9.98% | 3.67% | 10.49% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TGVFX и PROVX
Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.41% | -57.65% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -12.54% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -27.48% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -27.48% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -10.07% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -13.23% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.29% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVFX и PROVX
Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.20% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.81% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 14.60% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.59% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.12% | +7.38% |