Сравнение TGVFX с BLUEX
TGVFX (Touchstone Growth Opportunities Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TGVFX returned 19.61%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TGVFX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности TGVFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGVFX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.61% против 9.42% соответственно.
TGVFX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 19.61%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам TGVFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 6.56% | 17.61% | 32.50% | 42.73% | -28.62% | 22.55% | 33.12% | 72.37% | -4.05% | 28.05% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between TGVFX and BLUEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between TGVFX and BLUEX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGVFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TGVFX
BLUEX
Сравнение TGVFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGVFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.35 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.78 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGVFX и BLUEX
Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGVFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.41% | -54.27% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -12.19% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -12.19% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -21.87% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -29.06% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -6.08% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -13.34% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.49% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVFX и BLUEX
Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGVFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.85% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 8.75% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 10.79% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 10.80% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 16.55% | +7.01% |
Сравнение комиссий TGVFX и BLUEX
TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVFX и BLUEX
Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 18.06% | 19.24% | 6.16% | 2.66% | 2.40% | 17.21% | 10.29% | 34.44% | 11.32% | 9.98% | 3.67% | 10.49% |
Часто задаваемые вопросы
TGVFX and BLUEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGVFX has higher volatility (5.51%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, TGVFX dropped -69.41% vs BLUEX's -54.27%.
TGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGVFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор